EnglishisÍslenska

Member institutions

Search in


ThesisUniversity of Iceland>Félagsvísindasvið>Meistaraprófsritgerðir>

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1946/5933

Title
is

Aðferðafræði Moody's við lánshæfismat Ríkissjóðs Íslands og íslensku bankanna: JDA aðferðafræðin og "Too Big to Fail"

Abstract
is

Viðfangsefni þessa verkefnis var að skoða aðferðafræði lánshæfismatsstofnunarinnar Moody’s við að meta lánshæfiseinkunnir íslensku bankanna og Ríkissjóðs Íslands. Einnig var rannsakað hvort íslensku bankarnir nutu ríkisaðstoðar í lánshæfiseinkunnum sínum frá Moody’s og hvort hún hafi vanmetið kerfisbundna áhættu bankanna. Skoðaðar voru nokkrar aðferðir við að meta gjaldþrotaáhættu fyrirtækja og þjóða og skorið úr um það hvers vegna Moody’s notar hlutfalla- og þáttagreiningu við mat á gjaldþrotaáhættu þeirra. Rannsakaðar voru lánshæfiseinkunnir Ríkissjóðs Íslands og íslensku bankanna og ástæðurnar fyrir því að þeir voru með þær lánshæfiseinkunnir sem þeir fengu hjá Moody’s. Nýja JDA aðferðafræði Moody’s við lánshæfismat banka var tekin fyrir og áhrif hennar á lánshæfi íslensku bankanna var metin. „Míní-krísan“ árið 2006 varð til þess að gagnrýnendur íslensku bankanna fengu nýja sýn á mat gjaldþrotaáhættu íslensku bankanna sem var metið út frá skuldartryggingarálagi þeirra og borið saman við álag Ríkissjóðs Íslands. Skuldatryggingarálag bankanna gaf til kynna meiri áhættu en mat Moody’s sagði til um. Munurinn sem felst í þessu gjalþrotamati íslensku bankanna var rannsakaður og kom í ljós að Moody’s vanmat kerfisbundna áhættu bankanna og ofmat ríkisábyrgð sem bankarnir fengu út frá lánshæfiseinkunnum Moody’s.

Issued Date
02/07/2010


Artifacts
Name[Sortable]Size[Sortable]Visibility[Sortable]Description[Sortable]Format
Fixed_Lokaverkefni... .pdf1.22MBOpen Complete Text PDF View/Open