EnglishisÍslenska

Member institutions

Search in


ThesisReykjavík University>Viðskiptadeild>BSc verkefni>

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1946/9794

Title
is

Skilvirkni á gjaldeyrismarkaði - Áhrif frétta á flökt EUR/USD

Published
May 2011
Abstract
is

Í ritgerð þessari er fjallað um áhrif reglubundina frétta á flökt EUR/USD gjaldmiðlaparsins fyrir og eftir birtingu frétta á tímabilinu 2007 til lok árs 2009. Niðurstöður sýna að fréttir hafa almennt ekki áhrif á flökt innan viðskiptadags auk þess sem ekki reyndist munur á milli jákvæðra og neikvæðra frétta. Þó ber að nefna að fréttir tengdar atvinnuleysi í Bandaríkjunum sýna aukið flökt í kjölfar fréttatilkynninga. Reyndist það vera eina fréttin sem orsakaði raunverulegan mun á milli tímabilanna. Því telst ólíklegt að hægt sé að hagnast með kerfisbundnum hætti á stöðutöku í gjaldmiðlum innan viðskiptadags (e. intraday trading) sem eingöngu byggist á reglubundnum fréttatilkynningum. Hafa ber í huga að stærð úrtaksins er takmarkað auk þess sem nytsamlegt hefði verið að kanna fjölda viðskipta (e. volume).

Comments
is

Viðskiptafræði

Issued Date
02/08/2011


Artifacts
Name[Sortable]Size[Sortable]Visibility[Sortable]Description[Sortable]Format
Skilvirkni á gjald... .pdf994KBOpen Complete Text PDF View/Open