is Íslenska en English

Grein

Háskóli Íslands > Ráðstefnurit > Þjóðarspegill Félagsvísindastofnunar >

Vinsamlegast notið þetta auðkenni þegar þið vitnið til verksins eða tengið í það: http://hdl.handle.net/1946/16829

Titill: 
  • Bayesísk matsaðferð fyrir ARMA líkan í samfelldum tíma
Útgáfa: 
  • Október 2013
Útdráttur: 
  • Bayesískar aðferðir hafa á síðustu árum orðið algengari nálgun í tölfræðilegum ályktunum. Þessa þróun má að miklu leyti þakka framförum í tölvutækni. Mörg ferli þróast í tíma og því nauðsynlegt að vinna með tímaraðalíkön. Bayes aðferðir krefjast þess að a priori dreifing sé skilgreind. Mikilvægt er að a priori dreifingin sé túlkanleg. Í þessari grein er útfærð a priori dreifing sem byggir á því að spectral fall viðkomandi líkans sé slétt (smooth). Sýnd verður útfærsla sem byggir á leifareikningi (residue calculus).

Birtist í: 
  • Þjóðarspegillinn XIV: Ráðstefna í félagsvísindum - Hagfræðideild
ISBN: 
  • 978 9935 424 17 4
Samþykkt: 
  • 3.11.2013
URI: 
  • http://hdl.handle.net/1946/16829


Skrár
Skráarnafn Stærð AðgangurLýsingSkráartegund 
HelgiTomasson_HAG.pdf460.22 kBOpinnHeildartextiPDFSkoða/Opna