ÍslenskaenEnglish

Aðilar að Skemmunni

Leit eftir:


LokaverkefniHáskóli Íslands>Félagsvísindasvið>B.A./B.Ed./B.S. verkefni>

Vinsamlegast notið þetta auðkenni þegar þið vitnið til verksins eða tengið í það: http://hdl.handle.net/1946/3475

Titill

SVAR líkan með tímaháðum parametrum og slembnu flökti. Lítið þjóðhagslíkan fyrir íslenska hagkerfið

Útdráttur

Íslenska hagkerfið hefur gengið í gegnum miklar kerfisbreytingar á síðastliðnum tveimur áratugum. Hér er gerð tilraun til að meta structural vector autoregressive líkan með tímaháðum parametrum og slembnu flökti í viðleitni til að fanga þessar breytingar.
Líkanið sem er metið er byggt á líkaninu sem sett var fram af Primiceri, (2005) en matsaðferðin er fengin frá Nakajima et al. (2009).
Matsaðferðin byggir á bayesískri tölfræði sem kynnt er í viðauka A og felur í sér að búa til Markov keðju sem hefur jafnvægisdreifingu jafna posterior drefingiunni
Gögnin fyrir rannsóknina eru fengin frá Seðlabanka Íslands og eru þau sömu og notuð eru í QMM þjóðhagslíkani bankans. Algorithminn sem notaður er til að meta líkanið er skrifaður í MATLAB en ekki náðist fullnægjandi mat á slembikennda flöktinu og verður því að taka niðurstöðum algorithmans með fyrirvara.
Helstu niðurstöður stuðlamatsins eru þær að samtímaáhrif milli breytanna eru lítil sem engin. Helstu áhrifa valdar skammtímavaxta eru tafin gildi skammtímavaxta, atvinnuleysis þróun og breytingar á neysluverðsvísitölu. Áhrif neysluverðsvísitölunnar eru þó ekki í takt við kenningar. Það eru síðan tafin gildi gengisvísitölunnar, skammtímavextir og neysluverðsvísitalan sem helst hafa áhrif á gengisvísitöluna, áhrif neysluverðsvísitölunnar eru þó aftur ekki eins og kenningar segja til um. Gengisvísitalan og neysluverðsvísitalan eru svo þær stærðir sem hafa mest áhrif á atvinnuleysi ásamt tveimur töfum atvinnuleysis. Að lokum benda niðurstöðurnar til þess að helstu áhrifavaldar á breytingu á neysluverðsvísitölunni séu gengisbreytingar og nýliðin breyting á vísitölunni en áhrif skammtímavaxta og atvinnuleysis eru lítil.
Þörf er á frekari rannsóknum til að kanna hvort að SVAR líkön með tímaháðum parametrum og slembikenndu flökti séu fýsilegri kostur fyrir íslenskt hagkerfi en líkön með föstum parametrum.

Birting
21.8.2009


Skrár
NafnRaðanlegtStærðHækkandiAðgangurRaðanlegtLýsingRaðanlegtSkráartegund
ritgerd4_fixed.pdf882KBLokaður Heildartexti PDF