ÍslenskaenEnglish

Aðilar að Skemmunni

Leit eftir:


LokaverkefniHáskólinn í Reykjavík>Viðskiptadeild>BSc verkefni>

Vinsamlegast notið þetta auðkenni þegar þið vitnið til verksins eða tengið í það: http://hdl.handle.net/1946/9794

Titill

Skilvirkni á gjaldeyrismarkaði - Áhrif frétta á flökt EUR/USD

Útgáfa
Maí 2011
Útdráttur

Í ritgerð þessari er fjallað um áhrif reglubundina frétta á flökt EUR/USD gjaldmiðlaparsins fyrir og eftir birtingu frétta á tímabilinu 2007 til lok árs 2009. Niðurstöður sýna að fréttir hafa almennt ekki áhrif á flökt innan viðskiptadags auk þess sem ekki reyndist munur á milli jákvæðra og neikvæðra frétta. Þó ber að nefna að fréttir tengdar atvinnuleysi í Bandaríkjunum sýna aukið flökt í kjölfar fréttatilkynninga. Reyndist það vera eina fréttin sem orsakaði raunverulegan mun á milli tímabilanna. Því telst ólíklegt að hægt sé að hagnast með kerfisbundnum hætti á stöðutöku í gjaldmiðlum innan viðskiptadags (e. intraday trading) sem eingöngu byggist á reglubundnum fréttatilkynningum. Hafa ber í huga að stærð úrtaksins er takmarkað auk þess sem nytsamlegt hefði verið að kanna fjölda viðskipta (e. volume).

Athugasemdir

Viðskiptafræði

Birting
2.8.2011


Skrár
NafnHækkandiStærðRaðanlegtAðgangurRaðanlegtLýsingRaðanlegtSkráartegund
Skilvirkni á gjald... .pdf994KBOpinn Heildartexti PDF Skoða/Opna