is Íslenska en English

Lokaverkefni (Bakkalár)

Háskólinn í Reykjavík > Samfélagssvið / School of Social Sciences > BSc Viðskiptadeild (og BSc sálfræði -2019) / Department of Business Administration >

Vinsamlegast notið þetta auðkenni þegar þið vitnið til verksins eða tengið í það: http://hdl.handle.net/1946/9794

Titill: 
  • Skilvirkni á gjaldeyrismarkaði - Áhrif frétta á flökt EUR/USD
Námsstig: 
  • Bakkalár
Leiðbeinandi: 
Útdráttur: 
  • Í ritgerð þessari er fjallað um áhrif reglubundina frétta á flökt EUR/USD gjaldmiðlaparsins fyrir og eftir birtingu frétta á tímabilinu 2007 til lok árs 2009. Niðurstöður sýna að fréttir hafa almennt ekki áhrif á flökt innan viðskiptadags auk þess sem ekki reyndist munur á milli jákvæðra og neikvæðra frétta. Þó ber að nefna að fréttir tengdar atvinnuleysi í Bandaríkjunum sýna aukið flökt í kjölfar fréttatilkynninga. Reyndist það vera eina fréttin sem orsakaði raunverulegan mun á milli tímabilanna. Því telst ólíklegt að hægt sé að hagnast með kerfisbundnum hætti á stöðutöku í gjaldmiðlum innan viðskiptadags (e. intraday trading) sem eingöngu byggist á reglubundnum fréttatilkynningum. Hafa ber í huga að stærð úrtaksins er takmarkað auk þess sem nytsamlegt hefði verið að kanna fjölda viðskipta (e. volume).

Samþykkt: 
  • 2.8.2011
URI: 
  • http://hdl.handle.net/1946/9794


Skrár
Skráarnafn Stærð AðgangurLýsingSkráartegund 
Skilvirkni á gjaldeyrismarkaði - Áhrif frétta á flökt EURUSD.pdf971.1 kBOpinnHeildartextiPDFSkoða/Opna