is Íslenska en English

Lokaverkefni (Bakkalár)

Háskólinn í Reykjavík > Samfélagssvið / School of Social Sciences > BSc Viðskiptadeild / Department of Business Administration >

Vinsamlegast notið þetta auðkenni þegar þið vitnið til verksins eða tengið í það: http://hdl.handle.net/1946/25343

Titill: 
  • Árangursmæling á blönduðum fjárfestingarsjóði: Stefnir - Samval
Námsstig: 
  • Bakkalár
Útdráttur: 
  • Í þessari rannsókn er framkvæmd árangursmæling á fjárfestingasjóðinum Samvali sem sjóðstýringarfyrirtækið Stefnir hf. rekur með virkri stýringu. Sjóðurinn er einn sá fjölmennasti á landinu með yfir fjögur þúsund hlutdeildarskírteini. Samval er með blandaða fjárfestingarstefnu sem gerir sjóðnum kleift að fjárfesta í ólíkum tegundum eignaflokka.
    Árangursmælingin felur í sér að bera ávöxtun sjóðsins saman við viðmiðunarvísitölur hans ásamt því að bera árangur sjóðsins saman við samsetta viðmiðunarvísitölu.
    Niðurstöður árangursmælingar sýna að Samval náði 18% jákvæðri ávöxtun á ársgrundvelli yfir tímabilið 2011-2015 í samanburði við 17% ávöxtun samsettrar viðmiðunarvísitölu. Sé til þeirrar heildaráhættu sem tekin var við fjárfestingu í sjóðnum mælist staðalfrávik 6,5% hjá Samvali en 9,1% hjá viðmiðunarvísitölu. Ávöxtun Úrvalsvísitölu Kauphallar Íslands mældist 17,1% með staðalfráviki 12,3% sem er um helmingi hærra en staðalfrávik Samvals. Eftirfarandi niðurstöður gefa til kynna að sjóðurinn Samval er öflugt sparnaðarform fyrir þá sem vilja uppskera góða ávöxtun og njóta um leið góðrar áhættudreifingar, sem er lykilatriði við fjárfestingu.

Samþykkt: 
  • 22.6.2016
URI: 
  • http://hdl.handle.net/1946/25343


Skrár
Skráarnafn Stærð AðgangurLýsingSkráartegund 
ArangursmaelingSamval12.pdf418.53 kBLokaður til...17.05.2021HeildartextiPDF