Tæknigreining á fjármálamörkuðum

Abstract

Ritgerðin skiptist í tvennt. Í fyrri hluta er fjallað um helstu tæknivísa sem notaðir eru við tæknigreiningu á fjármálamörkuðum. Í seinni hluta er hins vegar gerð grein fyrir tilraun sem framkvæmd var með það að markmiði að varpa ljósi á hvort mögulegt sé að ná samfelldri ávöxtun á gjaldeyrismarkaði með notkun tæknigreiningar. Ávöxtun á því tæplega þriggja mánaða tímabili sem tilraunin náði yfir var 0,4% sem dugar varla til að dregin verði sú ályktun. Hins vegar var ávöxtunin mjög breytileg og þegar tilraunartíminn var hálfnaður hafði höfuðstóllinn hækkað um 88% sem gefur vísbendingu um að með vissum fínstillingum á aðferðafræði megi ná afar góðum árangri.