en English is Íslenska

Thesis Reykjavík University > Viðskiptadeild > BSc verkefni >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1946/26841

Title: 
  • Title is in Icelandic Skammtímaáhrif fyrirtækjafrétta á daglega ávöxtun hlutabréfa íslenskra félaga
Submitted: 
  • January 2017
Abstract: 
  • Abstract is in Icelandic

    Rannsókn þessi fjallar um áhrif fyrirtækjafréttatilkynninga á daglega ávöxtun í hlutabréfaverði íslenskra félaga á opinberum hlutabréfamarkaði. Áhrifin voru könnuð með því að safna gögnum úr Kauphöll Íslands fyrir fimm félög á íslenskum hlutabréfamarkaði og í framhaldi af því var framkvæmd atburðarannsókn þar sem skoðað var 11 daga tímabil í kring um fréttatilkynningardag. Félögin sem tekin voru til skoðunar voru Hagar, HB Grandi, Icelandair Group, Marel og Reginn.
    Skoðuð voru skammtímaáhrif af jákvæðum, hlutlausum og neikvæðum fréttaflutningi, en þau koma fram í umframávöxtun, fyrir hvert félag fyrir sig og þessi fimm félög svo sett saman til þess að áætla áhrifin á markaðinn í heild sinni.
    Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í ljós að ótvíræð áhrif voru af fréttaflutningi. Þar sem jákvæðar fréttir leiddu almennt til jákvæðrar umframávöxtunar á tilkynningardag, hlutlausar fréttir sýndu ekkert sjáanlegt mynstur í umframávöxtun og neikvæðar fréttir leiddu almennt til neikvæðrar umframávöxtunar á tilkynningardag. Félögin sýndu ekki öll jafn skýr merki skilvirks markaðar eða eðlilegra áhrifa en niðurstöður fyrir heildarmarkaðinn sýna eðlilega skilvirkni á markaði og skýr skammtímaáhrif af fréttaflutning.
    Lykilorð: íslenskur hlutabréfamarkaður, hlutabréf, atburðarannsókn, skilvirkni markaðar

Accepted: 
  • Feb 13, 2017
URI: 
  • http://hdl.handle.net/1946/26841


Files in This Item:
Filename Size VisibilityDescriptionFormat 
Skammtímaáhrif fyrirtækjafrétta á daglega ávöxtun hlutabréfa íslenskra félaga Karl og Kolbeinn.pdf2.07 MBOpenHeildartextiPDFView/Open