is Íslenska en English

Lokaverkefni (Bakkalár)

Háskólinn í Reykjavík > Samfélagssvið / School of Social Sciences > BSc Viðskiptadeild / Department of Business Administration >

Vinsamlegast notið þetta auðkenni þegar þið vitnið til verksins eða tengið í það: http://hdl.handle.net/1946/33064

Titill: 
  • Flökt í gengi krónunnar og áhrif á íslenskan ríkisskuldabréfamarkað
Námsstig: 
  • Bakkalár
Útdráttur: 
  • Þessi ritgerð fjallar um áhrif flökts í gengisvísitölu á íslenskan ríkisskuldabréfamarkað á árunum 2005 til 2018. Áhrif flökts í gengisvísitölu á flökt í ávöxtunarkröfu skuldabréfavísitölu GAMMA, bæði verðtryggða- og óverðtryggða, voru könnuð með línulegri aðhvarfsgreiningu og fyrirliggjandi gögn voru notuð. Niðurstöður gáfu til kynna að þegar allt tímabilið var keyrt í gegn frá árunum 2005 til 2018, þá voru áhrifin tölfræðilega marktæk og var skýringarhlutfallið 58,10% fyrir áhrif flökts í gengisvísitölu á áhrif flökts í verðtryggðu skuldabréfavísitölu GAMMA. Skýringarhlutfallið var 48,20% fyrir áhrif flökts í gengisvísitölu á áhrif flökts í óverðtryggðu skuldabréfavísitölu GAMMA og eru þessar niðurstöður í samræmi við niðurstöður erlendra rannsókna sem voru notaðar við samanburð. Þegar tímabilinu var skipt niður í fyrir og eftir fjármálahrun, þá sýndu niðurstöður að áhrifin voru meiri fyrir hrun en eftir hrun, sem er þvert á niðurstöður erlendra rannsókna, en þær sýndu að áhrif flökts á skuldabréfamarkað jukust á tímabilinu eftir fjármálahrun.
    Lykilorð: Flökt, skuldabréf, vísitölur, ávöxtunarkrafa, gengi

Samþykkt: 
  • 16.5.2019
URI: 
  • http://hdl.handle.net/1946/33064


Skrár
Skráarnafn Stærð AðgangurLýsingSkráartegund 
BSc-Líney-og-Þórhalla(1).pdf2.67 MBOpinnHeildartextiPDFSkoða/Opna