is Íslenska en English

Lokaverkefni (Meistara)

Háskóli Íslands > Verkfræði- og náttúruvísindasvið > Meistaraprófsritgerðir - Verkfræði- og náttúruvísindasvið >

Vinsamlegast notið þetta auðkenni þegar þið vitnið til verksins eða tengið í það: http://hdl.handle.net/1946/38485

Titill: 
  • Titill er á ensku Development of Automatic Decision Model for Loan Extensions
  • Þróun Sjálfvirks Ákvörðunartökulíkans fyrir Lánaframlengingar
Námsstig: 
  • Meistara
Útdráttur: 
  • Útdráttur er á ensku

    Big changes are occurring in the banking system and financial technology is expected to play a more significant role each year in daily decision making. Research has shown that a decision model in lending operations has a great potential for banks, and implementation can be cost-effective even for small banks. In this thesis, the aim is to create a decision model for loan extensions for Arion Bank. The purpose of the model is to approve cases that fulfill given criteria and send reject applications to manual handling. In order to meet the objective, loan extensions in Arion Bank are investigated to identify which loan features indicate that applications are applicable for a loan extension. The method used to determine these features includes analyzing experience from the lending operation, bank's credit rules and data analysis. The model technique is criteria-based, and it uses three evaluation processes to analyze applications: stopper analysis, collateral evaluation, and payment assessment.
    Results show great potential for the decision model, and the proposed model has an approval rate of 40.8\%. The model evaluation showed that it did not approve any applications which were not extended by the current manual process. The key issue identified was that the accuracy of the model is 30\%. This relatively low accuracy ratio can be explained by the cases approved in the current manual process but rejected by the model. Results show that by implementing the proposed model, Arion bank could save 2-8 FTE.

  • Miklar breytingar eru að raungerast í bankakerfinu og búist er við að fjártækni spili stærra hlutverk í ákvörðunartöku á næstu árum. Rannsóknir hafa sýnt fram á mikla möguleika á hagræðingu í rekstri, jafnvel fyrir litla banka, með tilkomu nýrra ákvörðunartökulíkana. Tilgangur ritgerðarinnar er að útbúa ákvörðunartökulíkan fyrir lánaframlengingar í Arion Banka. Markmið líkansins er að samþykkja þau lánamál sem uppfylla fyrir fram ákveðin skilyrði og senda önnur mál í handvirkt ferli hjá bankanum. Til að uppfylla þessi markmið eru framlengingar í Arion Banka rannsakaðar og skilgreint hvaða eiginleika lánaumsóknir þurfa að hafa til þess að hægt sé að samþykkja framlenginguna. Aðferðafræðin sem notuð er við að skilgreina þessa eiginleika er að greina þá reynslu sem starfsmenn bankans búa yfir, tryggja að uppfylltar séu settar reglur og að lokum greining á gögnum. Aðferðin sem líkanið notast við byggir á settum forsendum. Líkanið hefur þrjár flokka forsenda sem lán þurfa að standast og eru það almenn varúðar greining, tryggingamat og greiðslumat.
    Niðurstöður gefa góð fyrirheit og hlutfall þeirra lánaumsókna sem samþykkt eru af líkaninu er 40.8\%. Prófanir sýna að engin lánaumsókn sem var samþykkt af líkaninu var hafnað í handvirku ferli hjá Arion Banka. Takmörk líkansins er nákvæmni þess sem er aðeins 30\%, en skýringin á því liggur í umsóknum sem samþykktar voru í handvirku ferli en hafnað af líkaninu. Niðurstöður sýna að með innleiðingu líkansins gæti Arion banki sparaði 2-8 stöðugildi.

Samþykkt: 
  • 25.5.2021
URI: 
  • http://hdl.handle.net/1946/38485


Skrár
Skráarnafn Stærð AðgangurLýsingSkráartegund 
Development of Automatic Decision Model For Loan Extensions.pdf2.01 MBLokaður til...01.05.2030HeildartextiPDF
Yfirlýsing um meðferð lokaverkefna sem varðveitt eru í Landsbókasafni Íslands.pdf41.34 kBLokaðurYfirlýsingPDF