Fjárstýring með bestun

Abstract

Verkefnið fjallar um slembna- og línulega bestun með sérstaka áherslu á bestun tengda fjárstýringu. Fjárstýring er mikilvægur þáttur í öllum fjármálafyrirtækjum, meðal annars bönkum. Hún felur í sér að taka lán og fjárfesta reiðufé með það að markmiði að lágmarka kostnað. Bankar þurfa á hverjum tíma að hafa aðgang að fjármagni til að geta staðið við skuldbindingar og þurfa því að hafa varasjóði og greiðan aðgang að lánum. Uppfylla þarf skilyrði um reiðufé, hámarksupphæð getur verið á lánalínum og lánin geta borið mismunandi vexti. Einnig er hægt að fjárfesta reiðufé á mismunandi vaxtakjörum.Þróað var bæði línulegt- og slembið bestunarlíkan til að nota við ákvörðunartöku við fjárstýringu. Helstu niðurstöður voru þær að slembin bestun hentar betur en línuleg bestun vegna þess að línuleg bestun getur ekki tekið tillit til óvissunar sem er í fjárstýringu og verður því aldrei meira en nálgun að vandamálinu.