Vinsamlegast notið þetta auðkenni þegar þið vitnið til verksins eða tengið í það: http://hdl.handle.net/1946/9794
Í ritgerð þessari er fjallað um áhrif reglubundina frétta á flökt EUR/USD gjaldmiðlaparsins fyrir og eftir birtingu frétta á tímabilinu 2007 til lok árs 2009. Niðurstöður sýna að fréttir hafa almennt ekki áhrif á flökt innan viðskiptadags auk þess sem ekki reyndist munur á milli jákvæðra og neikvæðra frétta. Þó ber að nefna að fréttir tengdar atvinnuleysi í Bandaríkjunum sýna aukið flökt í kjölfar fréttatilkynninga. Reyndist það vera eina fréttin sem orsakaði raunverulegan mun á milli tímabilanna. Því telst ólíklegt að hægt sé að hagnast með kerfisbundnum hætti á stöðutöku í gjaldmiðlum innan viðskiptadags (e. intraday trading) sem eingöngu byggist á reglubundnum fréttatilkynningum. Hafa ber í huga að stærð úrtaksins er takmarkað auk þess sem nytsamlegt hefði verið að kanna fjölda viðskipta (e. volume).
Skráarnafn | Stærð | Aðgangur | Lýsing | Skráartegund | |
---|---|---|---|---|---|
Skilvirkni á gjaldeyrismarkaði - Áhrif frétta á flökt EURUSD.pdf | 971.1 kB | Opinn | Heildartexti | Skoða/Opna |