en English is Íslenska

Thesis Reykjavík University > Viðskiptadeild > BSc verkefni >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1946/9794

Title: 
  • is Skilvirkni á gjaldeyrismarkaði - Áhrif frétta á flökt EUR/USD
Submitted: 
  • May 2011
Abstract: 
  • is

    Í ritgerð þessari er fjallað um áhrif reglubundina frétta á flökt EUR/USD gjaldmiðlaparsins fyrir og eftir birtingu frétta á tímabilinu 2007 til lok árs 2009. Niðurstöður sýna að fréttir hafa almennt ekki áhrif á flökt innan viðskiptadags auk þess sem ekki reyndist munur á milli jákvæðra og neikvæðra frétta. Þó ber að nefna að fréttir tengdar atvinnuleysi í Bandaríkjunum sýna aukið flökt í kjölfar fréttatilkynninga. Reyndist það vera eina fréttin sem orsakaði raunverulegan mun á milli tímabilanna. Því telst ólíklegt að hægt sé að hagnast með kerfisbundnum hætti á stöðutöku í gjaldmiðlum innan viðskiptadags (e. intraday trading) sem eingöngu byggist á reglubundnum fréttatilkynningum. Hafa ber í huga að stærð úrtaksins er takmarkað auk þess sem nytsamlegt hefði verið að kanna fjölda viðskipta (e. volume).

Description: 
  • is Viðskiptafræði
Accepted: 
  • Aug 2, 2011
URI: 
  • http://hdl.handle.net/1946/9794


Files in This Item:
Filename Size VisibilityDescriptionFormat 
Skilvirkni á gjaldeyrismarkaði - Áhrif frétta á flökt EURUSD.pdf971.1 kBOpenHeildartextiPDFView/Open